SAS Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking - комплекс решений для управления рисками кредитного учреждения, он предоставляет единую среду для управления данными, анализа рисков и подготовки отчетов о рисках.

Описание

В состав решения SAS Risk Management for Banking входят следующий функциональные компоненты:

• SAS Asset and Liability Management for Banking,
• SAS Credit Risk for Banking,
• SAS Market Risk for Banking,
• SAS Firmwide Risk for Banking.

Компоненты

Компонент SAS Asset and Liability Management for Banking позволяет производить оценку традиционных балансовых инструментов, таких как кредиты и депозиты, и связанных с ними хеджами. Компонент также позволяет:

• определять ставки переводов между фондами, включая или исключая спреды, формируемые такими рисками, как кредитный риск или риск ликвидности, а также опциональными спредами и, в итоге, вычислять итоговую экономическую величину;
• выполнять расширенный анализ по разным типам рисков, включая стресс-тестирование и моделирование риска ликвидности, доход от нетто-процентов и др.;
• осуществлять оценку хедж-инструментов и анализировать оптимальный денежный поток по хеджам.

Компонент SAS Credit Risk for Banking:

• обеспечивает идентификацию и объединение данных по рискам для соответствия новым требованиям к оценке и подтверждению данных для управления кредитными рисками, а также создание общих отчетов по рискам во всей организации;
• обеспечивает оценку вероятности невыполнения обязательств компаниями, частными лицами, малым и средним бизнесом и другими сторонами с применением различных моделей оценки для разных профилей противоположной стороны по разным классам активов;
• решение позволяет разрабатывать и внедрять свои внутренние модели оценки кредитоспособности и создания кредитного балла «отсечения», что позволяет им приспособить модели для собственных нужд, обеспечивая быстрое внедрение и адаптацию к меняющимся условиям рынка;
• для соответствия нормативным требованиям каждый шаг при разработке модели и в процессе оценки протоколируется, гарантируя необходимую прозрачность.

Компонент SAS Market Risk for Banking предназначен для:

• создания обширного механизма доступа к данным, который предоставляет актуальную информацию для средств анализа и инструментов отчетности; а также дает полный обзор рисков по всему кредитному учреждению в различных форматах отчета;
• вычисления индикаторов рыночного риска в соответствии с необходимыми данными и применяемым методом анализа;
• расчета статистических показателей, отражающих изменчивость цен. Изменчивость, связанная с индивидуальной подверженностью риску, объединяется по всем рискам в общую рисковую величину (Value-at-Risk – VaR). Значения VaR и производительность с поправкой на риск предоставляются лицам, принимающим решения. Эти отчеты позволяют регулировать бизнес-стратегии компании с учетом рыночного риска.

Компонент SAS Firmwide Risk for Banking - для вычисления аггрегированоого риска по банку, используя методы корреляционных матриц или связанных вычислений копулы маргинальных распределений рисков. Также компонент позволяет:

• выполнять вычисления подверженности риску методом снизу-вверх в целом по банку, учитывая разную чувствительность к разным типам рисков;
• вычислять экономическую эффективность деятельности кредитного учреждения, учитывающую идентифицированные и рассчитанные риски разных типов.