Прогноз.ССВ

К банкам - участникам системы страхования вкладов (ССВ) - со стороны регулятора, Центрального Банка Российской Федерации, предъявляются жесткие требования по обеспечению экономической стабильности и финансовой устойчивости. В связи с этим, для банка актуальным становятся постоянный мониторинг и контроль собственных показателей финансовой устойчивости на соответствие критериям допуска в ССВ.

Использование программного продукта «ПРОГНОЗ.ССВ» позволит эффективно решить эту задачу. Продукт создан «Прогнозом» на основе аналогичной системы, разработанной компанией для ЦБ РФ. Расчет показателей финансовой устойчивости, определение обобщающего результата и классификационной группы производится согласно методикам, изложенным в Указании Банка России № 1379-У от 16.01.2004 «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов», Указании Банка России № 2005-У от 30.04.2008 «Об оценке экономического положения банков», а также дополнительным методическим рекомендациям Банка России.

Система является полнофункциональным инструментарием автоматизации расчета, анализа и прогнозирования показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения банка, обязательных нормативов и ряда других показателей деятельности кредитной организации.

Основные задачи, решаемые при помощи системы:

• мониторинг соответствия показателей финансовой устойчивости банка условиям доступа в систему страхования вкладов и оценки экономического положения банка (в соответствии с указаниями 1379-У и 2005-У)
• загрузка исходных данных по формам обязательной банковской отчетности, в стандартных форматах (KLIKO, ПТК ПСД)
• ручной ввод и корректировка данных по формам отчетности
• расчет показателей агрегированного баланса и отчета о прибылях и убытках формы 806, 807)
• расчет показателей финансовой устойчивости банка
• расчет классификационной группы банка
• ввод данных и расчет показателей прозрачности структуры собственности банка и качества управления
• формирование и просмотр аналитических отчетов, содержащих информацию о критериях соответствия банков условиям допуска в ССВ и о классификационной группе банка
• прогнозирование значений показателей финансовой устойчивости, оценки экономического положения и выполнения обязательных нормативов банка
• оценка основных банковских рисков на основе анализа нормативов и их составляющих
• формирование информации о ключевых показателях деятельности банка и представление аналитической информации руководству
• стресс-тестирование: оценка убытков и финансового состояния банка после воздействия макроэкономических стрессовых событий

Преимущества системы:

• основой системы является ПО, разработанное компанией для Банка России, что обеспечивает идентичность алгоритмов и результатов расчета
• система своевременно актуализируется с выходом новых нормативных документов и методических указаний Банка России
• эффективный инструмент анализа и прогнозирования показателей финансовой устойчивости
• простота и удобство интерфейса позволят освоить работу с системой в кратчайшие сроки
• средства OLAP-навигатора позволяют проводить оперативный анализ данных в табличном и графическом виде
• расшифровка и прозрачность всех алгоритмов позволяет в любой момент времени проследить последовательность расчета от исходных данных до результата
• повышение качества информационного обеспечения за счет оперативной подготовки документов с требуемым уровнем детализации для специалистов и руководства
• развитая система технической поддержки помогает оперативно решать возникающие вопросы и своевременно получать доступ к обновлениям Системы

Модуль «Стресс-тестирование» в составе версии 3.2.8 системы «ПРОГНОЗ.ССВ»

В связи с возросшей актуальностью анализа последствий кризисных явлений центральные банки и мировые банковские регуляторы уделяют пристальное внимание вопросам организации и проведения стресс-тестирования как на уровне отдельных финансово-кредитных учреждений, так и на уровне банковской системы в целом. Банк России, учитывая в своей надзорной деятельности рекомендации международных финансовых организаций, регулярно собирает отчеты о проведении внутреннего стресс-тестирования банков страны. Решение подобных задач невозможно без применения модельных и инструментальных средств, которые предоставляет система «ПРОГНОЗ.ССВ».

Модуль стресс-тестирования позволяет оценить убытки и финансовое состояние банка в случае воздействия некоторых стрессовых событий. В основе новой функциональности – имитационная балансовая модель банка, предназначенная для определения способности кредитной организации противостоять заданным кризисным событиям. При реализации модуля использовался опыт совместных работ компании «Прогноз» с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Подробное описание и пример использования модуля приведены в справке, встроенной в систему. В планах компании – существенное развитие функциональности модуля стресс-тестирования, в т.ч. с учетом отзывов и пожеланий пользователей.

Компания «Прогноз» выпустила осенью 2013 года версию 3.3.8 системы «Прогноз.ССВ» в ней актуализированы алгоритмы расчета индикатора № 8 в соответствии с приложением 1 к Письму Банка России № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования». Кроме того, в программный продут внесен еще ряд исправлений и улучшений.