Prognoz: Macro Prudential Stress Testing

Macro Prudential Stress Testing - система стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов.

2014: Анонс системы Macro Prudential Stress Testing

19 февраля 2014 года компания «Прогноз» представила новое решение - Macro Prudential Stress Testing.

Описание

Решение ориентировано на регуляторов финансового и банковского рынков, банковских ассоциаций и сообществ, рейтинговых агентств, экспертов, финансовых аналитиков.

Полнофункциональная система Macro Prudential Stress Testing помогает оценить влияние стрессовых ситуаций на экономику и возможные убытки банковского сектора в кризисной ситуации, выявить кредитные организации, наиболее подверженные моделируемым стрессам.

Система анализирует и моделирует различные сценарии развития стрессовых ситуаций в банковском секторе с помощью современных экономико-математических методов.

В частности, пользователям предоставлены возможности:

• углубленное стресс-тестирование банковского сектора страны на основе эффективного макроэкономического подхода;
• выявление наиболее подверженных стрессу банков в моделируемых кризисных ситуациях мировой и национальной экономики;
• анализ достаточности капитала банковского сектора в стрессовой ситуации;
• оценка убытков, понесенных в результате возникновения макроэкономического шока.

Использование встроенного в систему комплекса взаимосвязанных моделей позволяет сократить время и трудозатраты на обработку и анализ финансовых данных. Удобный интерфейс предоставляет широкие возможности для финансового аналитика, при необходимости может быть адаптирован для одновременной работы нескольких пользователей. Принцип работы системы удовлетворяет требованиям мировых банковских регуляторов, включая Базельский комитет по банковскому надзору, Всемирный банк и Международный валютный фонд.Обзор российского рынка банковской цифровизации: импортозамещение, искусственный интеллект и собственные экосистемы 6.9 т

Использование

Стресс-тестирование в Macro Prudential Stress Testing проводится в пять этапов:

• Подготовка данных банковской отчетности в формате специализированного макета.
• Определение макроэкономических параметров стрессового сценария, в т.ч. с использованием макромодели страны.
• Проведение стресс-тестирования на основе встроенного комплекса экономико-математических моделей.
• Анализ и оценка результатов.
• Подготовка отчетов на основе полученных результатов.

Платформа

Решение компании «Прогноз» выполнено на базе Prognoz Platform - универсальной BI-платформе.

По мнению Дмитрия Андрианова, основателя и генерального директора компании «Прогноз», решение идеально подходит для оперативной оценки стабильности банковского сектора и анализа воздействия основных банковских рисков. «Сегодня банковский сектор, как никогда прежде, нуждается в гибких решениях для оценки потенциальных рисков и предотвращения экономических кризисов, – отметил он. - Это способствует снижению экономической неустойчивости и, в конечном итоге, смягчает последствия стрессовых ситуаций».